scikit-learn 是机器学习领域非常热门的一个开源库，基于Python 语言写成。可以免费使用。
网址： http://scikit-learn.org/stable/index.html

上面有很多的教程，编程实例。而且还做了很好的总结，下面这张图基本概括了传统机器学习领域的大多数理论与相关算法。

我们可以看到，机器学习分为四大块，分别是 classification (分类)， clustering (聚类), regression (回归), dimensionality reduction (降维)。

给定一个样本特征 $\mathbf{x}$ , 我们希望预测其对应的属性值 $y$ , 如果 $y$ 是离散的, 那么这就是一个分类问题，反之，如果 $y$ 是连续的实数, 这就是一个回归问题。

如果给定一组样本特征 $\mathbf{S}=\{\mathbf{x} \in R^{D} \}$ , 我们没有对应的 $y$ , 而是想发掘这组样本在 $D$ 维空间的分布, 比如分析哪些样本靠的更近，哪些样本之间离得很远, 这就是属于聚类问题。

如果我们想用维数更低的子空间来表示原来高维的特征空间, 那么这就是降维问题。

classification & regression

无论是分类还是回归，都是想建立一个预测模型 $H$ ，给定一个输入 $\mathbf{x}$ , 可以得到一个输出 $y$ :

不同的只是在分类问题中, $y$ 是离散的; 而在回归问题中 $y$ 是连续的。所以总得来说，两种问题的学习算法都很类似。所以在这个图谱上，我们看到在分类问题中用到的学习算法，在回归问题中也能使用。分类问题最常用的学习算法包括 SVM (支持向量机) , SGD (随机梯度下降算法), Bayes (贝叶斯估计), Ensemble, KNN 等。而回归问题也能使用 SVR, SGD, Ensemble 等算法，以及其它线性回归算法。

clustering

聚类也是分析样本的属性, 有点类似classification, 不同的就是classification 在预测之前是知道 $y$ 的范围, 或者说知道到底有几个类别, 而聚类是不知道属性的范围的。所以 classification 也常常被称为 supervised learning, 而clustering就被称为 unsupervised learning。
clustering 事先不知道样本的属性范围，只能凭借样本在特征空间的分布来分析样本的属性。这种问题一般更复杂。而常用的算法包括 k-means (K-均值), GMM (高斯混合模型) 等。

dimensionality reduction

降维是机器学习另一个重要的领域, 降维有很多重要的应用, 特征的维数过高, 会增加训练的负担与存储空间, 降维就是希望去除特征的冗余, 用更加少的维数来表示特征. 降维算法最基础的就是PCA了, 后面的很多算法都是以PCA为基础演化而来。

来自： http://blog.csdn.net/matrix_space/article/details/50541217